【羿文寄语】当你还不能对自己说今天学到了什么东西时，你就不要去睡觉。

投资规划

【单选题】

根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（　）。

A.投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的

B.凡是有效组合，均没有非系统风险

C.夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标

D.证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标

答案：B

【解析】A项，根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，资产的期望收益率与它的均衡期望收益率完全一致，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合就是市场组合，那么此时最优证券组合和市场组合一定是完全正相关的。C项，夏普指数是衡量证券组合每单位总体风险补偿大小的指标。D项，证券组合的β系数是衡量该组合对市场组合收益率波动的敏感性指标，而资产的错误定价用α系数来度量。